tag:fu.step15.com,2008://13 2008-07-15T18:48:19Z 「先物・オプション取引用語辞典」は商品先物取引、オプション取引の際に使われる用語を解説したサイトです。商品先物取引・オプション取引の基礎用語から専門用語までを５０音順に約４００語収録していますので、サイト内検索を有効にお使いください。 また、投資の格言集は３００語を収録しています。先人の知恵が凝縮された格言は投資活動に大変参考になります。当サイトを投資活動に有効にご活用いただければ幸いです。 Movable Type 3.35 tag:fu.step15.com,2008://13.3046 2008-07-15T18:32:00Z 2008-07-15T18:48:19Z

市場の出来高が急減し、リスクヘッジのための取引が出来なくなるリスク。又は、必要な...

市場の出来高が急減し、リスクヘッジのための取引が出来なくなるリスク。又は、必要なキャッシュフローに対応した資金が確保されていないリスクを指す。 tag:fu.step15.com,2008://13.3045 2008-07-15T10:16:00Z 2008-07-15T10:30:02Z

オプションを買い、そのオプションよりもアウト・オブ・ザ・マネーのオプションを2倍...

オプションを買い、そのオプションよりもアウト・オブ・ザ・マネーのオプションを2倍数売るスプレッド。 差し引きでプレミアムを受け取ることができれば、原資産の幅広い価格帯で利益を得ることが出来、最大利益も大きいのが特徴。 tag:fu.step15.com,2008://13.3044 2008-07-13T17:44:00Z 2008-07-13T17:48:11Z

ダブルノータッチオプション。有効期限までにレンジの上限・下限のどちらにも達しなか...

ダブルノータッチオプション。有効期限までにレンジの上限・下限のどちらにも達しなかった場合にペイアウトの 支払を受けることが出来るオプション。 同義語： なぎ型取引 tag:fu.step15.com,2008://13.3043 2008-07-13T04:51:00Z 2008-07-13T05:00:02Z

オプションのリスク指標のひとつで、非危険利子率の小さい変化に関するオプション価格...

オプションのリスク指標のひとつで、非危険利子率の小さい変化に関するオプション価格の変化率である。通常金利1％上昇に対する1外貨あたりのオプション価格の変化であらわす。 オプションの価格算出に使用される、五つのファクターの中では比較的金利の与える影響は低く、特に残存期間の短いオプションではあまり考慮されない指標である。 tag:fu.step15.com,2008://13.3042 2008-07-11T17:53:00Z 2008-07-11T18:03:11Z

あるオプションのポジションを手仕舞い、権利行使価格が高いオプションのポジションを...

あるオプションのポジションを手仕舞い、権利行使価格が高いオプションのポジションを新たに持つこと。　例えば、権利行使価格450ドルの金先物オプション（コール・オプション）を売っていて、金先物価格が上昇したため、そのオプションを手仕舞い、権利行使価格500ドルのコール・オプションを新たに売るといったこと。 tag:fu.step15.com,2008://13.3041 2008-07-11T04:50:00Z 2008-07-11T05:00:02Z

オプションや先物取引で、期近のポジションから期先のポジションに乗り換えること。 ...

オプションや先物取引で、期近のポジションから期先のポジションに乗り換えること。 例えば、ある銘柄の3月限のコール・オプションを売り、満期日が来る前にそのポジションを閉じ、4月限のコール・オプションを新たに売ること。 tag:fu.step15.com,2008://13.3040 2008-07-09T23:03:00Z 2008-07-09T23:33:10Z

あるオプションのポジションを手仕舞い、権利行使価格が低いオプションのポジションを...

あるオプションのポジションを手仕舞い、権利行使価格が低いオプションのポジションを新たに持つこと。　例えば、権利行使価格400ドルの金先物オプション（プット・オプション）を売っていて、金先物価格が下落したため、そのオプションを手仕舞い、権利行使価格350ドルのコール・オプションを新たに売るといったこと。 tag:fu.step15.com,2008://13.3039 2008-07-08T18:32:00Z 2008-07-08T18:48:33Z

「買い」の意。 例えば、「オプションのロング2枚のポジションを持っている」という...

「買い」の意。 例えば、「オプションのロング2枚のポジションを持っている」というのは、オプションを2枚買って保持している状態のこと。 tag:fu.step15.com,2008://13.3038 2008-07-08T10:58:00Z 2008-07-08T11:00:02Z

債務者の債務不履行によって受渡しがなされないリスク。 金融機関や法人間の取引では...

債務者の債務不履行によって受渡しがなされないリスク。 金融機関や法人間の取引では市場リスクと並んで厳重な管理が必要なリスクであるが、取引相手が信用力の高い特定の金融機関に特定されている場合には、通常考慮されないリスクである。一方、上場取引においては、参加者が供出する証拠金を原資として、取引所が備える保証機構によって、参加者のリスクが軽減される仕組みになっているが、信用力の低い参加者が急激な市場変化等で大きな損失を出した場合には、その他の参加者がその一部を負担しなければならない。 オプション取引においては行使を除いて、オプション代金のみが受け渡しされるため、元本の移動を伴う原資産取引にくらべ与信リスクは軽減される。特に預金保険機構が無制限に保証をしなくなるようになると、元本移動を伴う商品の与信リスクはさらに増加する。 tag:fu.step15.com,2008://13.3037 2008-07-07T12:03:00Z 2008-07-07T12:15:04Z

権利行使が権利行使期間最後の日（満期日）のみに限定されるオプション。...

権利行使が権利行使期間最後の日（満期日）のみに限定されるオプション。 tag:fu.step15.com,2008://13.3036 2008-07-05T16:18:00Z 2008-07-05T16:45:08Z

デリバティブの値付をする業者のこと。 マーケット・メーカーは一定の商品や取引のビ...

デリバティブの値付をする業者のこと。 マーケット・メーカーは一定の商品や取引のビッド（買い値）と売り値（オファー）を常に提示し、注文に応じる。上場されている商品の多くについては、多数の市場参加者の売買注文が付き合わされて市場価格が形成されるが、非上場のデリバティブの場合、マーケット・メーカーによって市場が形成、維持されている。常に価格を両建て（買い値と売り値を両方）で提示すること、またそのスプレッド（買い値と売り値の差）を適正に保つこと、が公正な市場を保つ条件である。 tag:fu.step15.com,2008://13.3035 2008-07-05T01:17:00Z 2008-07-05T01:33:23Z

マーケットリスク（又は価格リスク）とは、為替、金利、株式などの相場の変動に伴う時...

マーケットリスク（又は価格リスク）とは、為替、金利、株式などの相場の変動に伴う時価の下落のリスクの事。 tag:fu.step15.com,2008://13.3034 2008-07-03T20:19:00Z 2008-07-03T20:33:11Z

オプションの期限が切れる最終日。 満期日が過ぎると、権利行使は行えなくなり、オプ...

オプションの期限が切れる最終日。 満期日が過ぎると、権利行使は行えなくなり、オプションの価値は無くなる。 tag:fu.step15.com,2008://13.3033 2008-07-03T14:01:00Z 2008-07-03T14:19:02Z

エキゾチック・オプションの一種。 原資産価格がある価格に達すると、大きな価値を持...

エキゾチック・オプションの一種。 原資産価格がある価格に達すると、大きな価値を持つことになるが、達しない場合は全く価値を持たないオプション。 tag:fu.step15.com,2008://13.3032 2008-07-02T01:34:00Z 2008-07-02T02:00:02Z

ある原資産に対するオプションを買い、それよりもアウト・オブ・ザ・マネーのオプショ...

ある原資産に対するオプションを買い、それよりもアウト・オブ・ザ・マネーのオプションを2倍数売り、さらにアウト・オブ・ザ・マネーのオプションを、最初に買ったのと同枚数買うスプレッド。